Modulbeschreibung für Vertiefungsmodule

des Wahlpflichtbereiches

 

 

 

Titel des Moduls

 

Stochastische Optimierung

 

in englischer Sprache

Stochastik Opimization

 

 

R

 

A

X

 

 

Vorlesung

 

Übung

 

Umfang

2

 

 

 

Inhalt

 

 

Erwartungswertfunktionale (Messbarkeit, Stetigkeit, Differenzierbarkeit, Konvexität),

Zweistufige stochastische Optimierung (Theorie, Optimalität, Dualität, Approximation),

Mehrstufige stochastische Optimierung (Optimalität, Approximation), Algorithmen, Dekomposition, Anwendungen der stochastischen Anwendung

 

 

 

Voraussetzungen

 

Optimierung I, Stochastik I

 

 

Regelsemester

 

ab 5. Fachsemester

 

 

 

Abschluss

 

Prüfung

 

 

 

Prüfungszulassungsvoraussetzung

 

Keine

 

 

 

Studienpunkte

 

4

 

 

R = Reine Mathematik

A = Angewandte Mathematik