Modulbeschreibung für Vertiefungsmodule

des Wahlpflichtbereiches

 

 

Titel des Moduls

 

Statistik stochastischer Prozesse

 

R

 

A

x

 

 

Vorlesung

Übung

 

Umfang

2 SWS

1 SWS

 

Inhalt

 

 

 

Elemente der Schätz- und Testtheorie für unabhängige identische verteilte Zufallsgrößen, Likelihoodtheorie für stochastische Prozesse, spezifische statistische Verfahren zur Parameterschätzung bei stationären, bei Diffussionsprozessen und Markovschen Ketten, Schätzgleichungen, Anwendungen in Finanzmathematik.

 

 

 

Voraussetzungen

 

Stochastik I, stochastische Prozesse (wird bei Bedarf mit behandelt)

 

 

Regelsemester

 

ab 5. FS

 

 

Abschuss

Leistungsnachweis oder Prüfung

 

 

Prüfungszulassungsvoraussetzung

 

Teilnahme an Vorlesung und Übung

 

 

Studienpunkte

 

4 bei Abschluss durch Leistungsnachweis

5 bei Abschluss durch Prüfung

 

 

R = Reine Mathematik

A = Angewandte Mathematik