des
Wahlpflichtbereiches
Titel des Moduls
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Risikotheorie
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R
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A
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X
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Vorlesung |
Übung |
Umfang |
2 |
1 |
Inhalt
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Stochastische Modelle für Risiken bei Versicherungen und auf Finanzmärkten. Im Mittelpunkt stehen u.a. Gesamtschadensverteilung im Rahmen individueller und kollektiver Modelle, Exremwerttheorie, Value-at-Risk und kohärente Risikomaße. Von der Deutschen Aktuarvereinbarung e.V. wird die erfolgreiche Teilnahme an dieser Lehrveranstaltung (inklusive mündlicher Prüfung) als Prüfung in Fach „Schadenversicherungsmathematik“ anerkannt. (siehe www.aktuar .de) |
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Voraussetzungen |
Modul 8 |
Regelsemester |
ab 4. Semester |
Abschluß |
Prüfung oder Leistungsnachweis |
Prüfungszulassungsvoraussetzung |
keine |
Studiepunkte |
4 bei Abschluss durch Leistungsnachweis 5 bei Abschluss durch Prüfung |
R = Reine Mathematik
A = Angewandte Mathematik