Modulbeschreibung für Vertiefungsmodule

des Wahlpflichtbereiches

 

 

Titel des Moduls

 

Risikotheorie

 

 

R

 

A

X

 

 

Vorlesung

Übung

 

Umfang

2

1

 

Inhalt

 

 

 

 

 

Stochastische Modelle für Risiken bei Versicherungen und auf Finanzmärkten. Im Mittelpunkt stehen u.a. Gesamtschadensverteilung im Rahmen individueller und kollektiver Modelle, Exremwerttheorie, Value-at-Risk und kohärente Risikomaße.

Von der Deutschen Aktuarvereinbarung e.V. wird die erfolgreiche Teilnahme an dieser Lehrveranstaltung (inklusive mündlicher Prüfung) als Prüfung in Fach „Schadenversicherungsmathematik“ anerkannt. (siehe www.aktuar .de)

 

 

Voraussetzungen

 

Modul 8

 

Regelsemester

 

ab 4. Semester

 

Abschluß

 

Prüfung oder Leistungsnachweis

 

Prüfungszulassungsvoraussetzung

 

keine

 

Studiepunkte

 

4 bei Abschluss durch Leistungsnachweis

5 bei Abschluss durch Prüfung

 

 

 

R = Reine Mathematik

A = Angewandte Mathematik