Modulbeschreibung für Vertiefungsmodule

des Wahlpflichtbereiches

 

 

Titel des Moduls

 

Lévy-Prozesse und stochastische Differentialgleichungen

 

 

R

 

A

X

 

 

Vorlesung

Übung

 

Umfang

2

 

 

 

 

Inhalt

 

 

Lévy-Prozesse, stochastische Integration, Ito-Formel, stochastische Differentialgleichungen

 

 

 

 

Voraussetzungen

 

Elemente von Stochastik II (Modul 24) und Stochastischer Analysis (Modul 28)

 

 

Regelsemester

 

5. FS

 

 

Abschluss

 

Prüfung

 

 

Prüfungszulassungsvoraussetzung

 

 

keine

 

 

Studienpunke

 

4

 

 

R = Reine Mathematik

A = Angewandte Mathematik