des
Wahlpflichtbereiches
Titel
des Moduls
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Lévy-Prozesse und stochastische Differentialgleichungen
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R
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A
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X
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Vorlesung |
Übung |
Umfang
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2 |
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Inhalt |
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Lévy-Prozesse, stochastische Integration, Ito-Formel, stochastische Differentialgleichungen |
Voraussetzungen |
Elemente von Stochastik II (Modul 24) und Stochastischer
Analysis (Modul 28) |
Regelsemester |
5. FS |
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Abschluss |
Prüfung |
Prüfungszulassungsvoraussetzung
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keine |
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Studienpunke |
4 |
R = Reine Mathematik
A = Angewandte Mathematik